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研究群與研究計劃

總體經濟與計量方法研究群 - 經濟計量方法

經濟計量方法

1. 計畫主持人陳樂昱
2. 計畫參與人員 周雨田、許育進、陳樂昱、劉祝安、蔡文禎、簡錦漢、蘇俊華
3. 計畫摘要:

  混合整數最佳化 (mixed integer optimization) 乃在處理包含有連續及離散控制變數的最佳化問題。本主題計畫探討混合整數最佳化在計量經濟模型估計方法的應用。近期計量經濟文獻已證明很多重要的非線性計量經濟模型的估計問題等價於混合整數最佳化問題。這些非線性計量問題包含二元出項的估計與預測、內生性分量回歸、設限因變數分量回歸等實證應用上重要的計量課題,其估計方法通常需解決複雜的non-convex估計問題,然而我們可透過混合整數最佳化方法來有效率的實作。

  本研究計畫將著重於混合整數最佳化在解決non-convex估計問題上的應用。我們將以非線性分量回歸問題及變數選擇問題為主軸,應用混合整數最佳化來建立新的估計方法與其理論性質,並將所得結果應用於經濟實証研究。本計畫成果預期將對非線性計量經濟模型及non-convex估計方法的理論與應用有相當貢獻。


  本主題計畫之研究重點,如下所示:
Subproject 1: High Dimensional Binary Prediction with Variable Selection 
Subproject 2: Sparse Quantile Regression
Subproject 3: L0-penalized Censored Quantile Regression

  這些子計畫將在明年陸續完成。

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