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研究群與研究計劃

總體經濟與計量方法研究群 - 經濟計量方法

經濟計量方法

1. 計畫主持人蔡文禎
2. 計畫參與人員:周雨田、陳宜廷、陳樂昱、蔡文禎、簡錦漢、許育進、廖仁哲、劉祝安
3. 計畫摘要:

  本主題計畫關注大數據課題進行研究,以增進「經濟計量理論」與「經濟預測」的創新與貢獻、並拓展相關的實證應用。除了因子模型,inverse regression 和 lasso也是目前解決此類課題的大方向。具體而言,dimension reduction 將是本計畫的研究重點。除了理論外,真實世界的應用也是本主題計畫的重點。

   本計畫將以彭博社的資料庫為大數據的來源,針對其所含的 text 訊息進行建模與理論分析。其中 lasso 在 time series 數據的預測表現以及其與 inverse regression 和 factor model 的相互比較將是本計畫的重點。 另外由 text mining 所得出的 information 如何在 lasso,inverse regression, 及 factor model 的架構下進行估計與檢定的工作,將是理論分析的重點。我們預計在這些方向上做出方法論上的新貢獻,以供後續研究者應用於不同的經濟實證問題。

本主題計畫之研究重點,如下所示:
Project: High Dimensional Data Research 
Subproject 1: Factor Model Using Text mining Data 
Subproject 2: Forecasting Macroeconomics Using Analyst Coverage 
Subproject 3: Lasso Model with text Information 
Subproject 4: Measuring Sentiment Using Factor Model and Text Data 
Subproject 5: On the Relative Prediction Performance between Lasso and Approximate Factor 
Subproject 6: Text Mining and Inverse Regression

這些子計畫將在明年陸續完成。

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